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中报]融通通福LOF : 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2021年中

发布日期:2021-11-21 19:30   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通福债券型证券投资基金(LOF)(以下简称

  “本基金”)基金合同规定,于2021年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润

  分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 35

  7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 35

  7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 35

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 35

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 37

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分

  配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润

  的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

  注:本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来,转型日期为2016年12月13

  融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于

  2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时

  截至2021年6月30日,公司共管理七十六只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融

  通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气

  证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通

  动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证

  券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创

  业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放

  债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通

  健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互

  联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通

  通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵

  活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混

  合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、

  融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券

  投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵

  活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投

  资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通

  祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、

  融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、

  融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概

  念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放

  债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源

  汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融

  通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资

  基金(QDII)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥

  三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级

  混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放

  债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯

  债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债1-3年国开行债券指数证

  券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业

  板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋

  势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大

  数据主题指数证券投资基金(LOF)、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通

  价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中,融通债券投资基金、

  融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业

  4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

  谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、

  本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交

  一季度,国内经济基本面延续改善,出口、消费、地产投资、基建投资、制造业投资等经济

  数据延续复苏态势。二季度国内经济数据边际走弱。大宗商品价格上涨斜率有所趋缓,但趋势仍

  债券市场方面,1月初,市场延续了自去年11月以来的趋势,信用债违约传染后央行接连采

  取加大逆回购投放、MLF超量续作等措施,流动性冲击缓解,市场情绪较好,短端收益率有所下

  行,长端震荡。但1月底到2月中旬,市场流动性超预期收紧,收益率明显调整。2月中之后,

  社融超预期、海外再通胀交易发酵、美债收益率上行,但国内债券对利空反应钝化,短端收益率

  有所下行,长端收益率在上行5BP之后稳定,在疫情反弹及内外摩擦加剧下甚至有所下行,机构

  4月债券收益率窄幅震荡为主,流动性稳定成为市场博弈的主线,对经济数据反映钝化。4

  月底开始到5月底,债券收益率震荡转为下行,主要驱动力来自于资金面宽松叠加地方债供给节

  奏偏慢,货币政策执行报告提出文件的货币政策要灵活精准、合理适度,认为大宗商品价格上涨

  推动PPI走高但输入性通胀的风险总体可控,市场对政策担忧下降,大宗商品在月中也开始走弱。

  6月开始债券重回震荡,月底金融时报发文表示没有根据的流动性预测可以休矣,市场对资金面

  组合在上半年维持了中性久期,信用债维持高等级,转债进行结构调整,减持银行券商,增

  截至本报告期末融通通福债券A基金份额净值为1.2032元,本报告期基金份额净值增长率为

  -0.54%;截至本报告期末融通通福债券C基金份额净值为1.1871元,本报告期基金份额净值增长

  海外方面,二季度欧美疫苗接种覆盖率提高,新兴经济体疫情形势边际好转。全球大宗商品

  价格上涨,美国通胀超预期。最新的美联储议息会议纪要偏鹰,加息时点预期提前,但美债收益

  近期国内经济数据呈现边际走弱的迹象,主因广义财政收缩明显。比如工业增加值、制造业

  投资的两年复合增速均有回落,基建投资增速仍不强。房地产方面,商品房销售、投资较强,新

  开工、竣工改善。二季度进出口数据整体仍然亮眼。6月挖掘机、水泥、螺纹钢、汽车等高频数

  据走弱,但外需的高频数据仍然比较强,如BDI、运价指数等。消费方面有所改善,但结构上汽

  展望未来,随着基数走高,我们认为同比维度经济数据会逐步回落。但因为财政后置的缘故,

  下半年狭义的财政预算收支、基金收入、地方债券发行都会发力,社融收缩的节奏会放缓或企稳

  回升,环比维度经济会有所上扬,摆脱二季度的下滑态势。以社融为代表的广义流动性和银行间

  市场流动性为代表的狭义流动性趋势上可能会有所变化,在下半年某个时间可能对债券会构成不

  利影响。但是,短期来看,由于央行开启全面降准,经济尚未企稳,流动性仍将维持宽松局面,

  报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则

  和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察

  稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估

  值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具

  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大

  事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及

  时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方

  可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研

  究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以

  及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算

  部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金

  截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

  本报告期内,本基金托管人在对融通通福债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵

  守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,融通通福债券型证券投资基金(LOF)的管理人——融通基金管理有限公司在融

  通通福债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

  基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格

  本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通福债券型证券投资基金(LOF)

  2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

  注: 报告截止日2021年6月30日,基金份额总额57,185,634.02份,其中融通通福债券A

  基金份额总额为54,136,013.87份,基金份额净值1.2032元;融通通福债券C基金份额总额为

  融通通福债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由融通通福分级债券型证券投

  资基金转型而来。根据《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》,原融通通福分级债券型证

  券投资基金为契约性基金,基金合同生效后3年期届满。根据深圳证券交易所《终止上市通知书》

  (深证上[2016] 870号),原融通通福分级债券型证券投资基金于2016年12月9日进行基金份额

  权益登记。于2016年12月12日(基金份额转换基准日)日终,原融通通福分级债券型证券投资基

  金按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“融通通福债券型证券投资

  基金(LOF)”。本基金为契约型开放式基金,存续期间不定。本基金的基金管理人为融通基金管理

  根据《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》和《融通通福分级债券型证券投资基金

  招募说明书》,根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将实施转换后的基金份额分为不同的类

  别。在投资者申购时,收取申购费用的,称为融通通福债券型证券投资基金(LOF)的A类份额(以

  下简称“融通通福”);不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为融通通

  根据《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》以及本基金管理人披露的《关于融通通

  福分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》,在份额转换基准日(即2016年

  12月12日)日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,本基金管理人根据融通通福分

  级债券型证券投资基金之通福A(以下简称“通福A”)份额和融通通福分级债券型证券投资基金

  之通福B(以下简称“通福B”)份额的转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。通福

  A份额将转为通福债C份额,场外的通福B份额将转为场外的融通通福份额,且均登记在注册登

  记系统下;场内的通福B份额将转为场内的融通通福份额,仍登记在证券登记结算系统下。份额

  转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照份额转换规则相应增加或减少。根据《关于融

  通通福分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告》,于2016年12月12日(基金份额转换

  基准日)日终,通福A转换前基金份额总额为10,543,413.32份,基金份额净值为1.018元,转换

  比例为1.017882513,转换后对应的通福债C份额总额为10,731,956.05份;通福B转换前场内

  比例分别为1.592415232,转换后对应的融通通福场内和场外基金份额分别为113,365,613.00份

  和138,910,936.48份。本基金管理人已根据《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》的约

  定,对通福A、通福B的份额持有人的基金份额进行了转换,并由本基金管理人向中国证券登记

  根据深圳证券交易所深证上[2017] 4号文审核同意,融通通福的108,504,118.00份基金份

  额(截至2017年1月3日)于2017年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的融通通

  福基金份额托管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》

  的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、

  上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离

  型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定收益

  类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含

  中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换

  债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,

  以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。本基金投资于债券的比例不低于

  基金资产的80%,投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%,现金(不包括结算

  备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

  “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通福债券型证券投资基金

  (LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2021年6月30日

  的财务状况以及2021年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

  知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

  公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

  利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税

  试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

  财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明

  确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值

  税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税

  [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

  品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

  债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%

  计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,

  解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

  的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的

  注:本基金赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,

  2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定

  比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管

  注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐

  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日融通通福债券C基金份额的基金资产净值0.40%

  的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给融通基金,再由融通基金计算并支付给各基金

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本基金是债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与

  这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策

  和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过管理及信息系统持

  续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

  本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念,高度重视风险管理的组织保障和制

  度保障,建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程,力争在风险最小化的前提下,确保基

  董事会对有效的风险管理承担最终责任,负责确定公司风险管理总体目标,制定公司风险管

  理战略和风险应对策略;审议重大事件、重大决策的风险评估意见,审批重大风险的解决方案,

  批准公司基本风险管理制度;审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会,

  公司管理层对有效的风险管理承担直接责任,根据董事会的风险管理战略,制定与公司发展

  战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度,并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在

  公司管理层下设立风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管

  理工作;制定相关风险控制政策,审批风险管理重要流程和风险限额,并与公司整体业务发展战

  略和风险承受能力相一致;识别公司各项业务所涉及的各类重大风险,对重大风险、重大决策和

  重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;识别和评估新产品、新业务的新增风

  险,并制定控制措施;重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件,提出

  控制措施和解决方案;协调突发性重大风险事件的处理;审定风险事件责任人的责任;根据公司

  各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规,遵守公司业务管理制度,执行风险管理

  的基本制度流程,定期对本部门的风险进行评估,对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司

  所有员工是本岗位风险管理的直接责任人,各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人,

  风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责,负责执行公司的风险管

  理战略和决策,拟定公司风险管理制度,并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标;对风

  险进行定性和定量评估,改进风险管理方法、技术和模型,组织推动建立、持续优化风险管理信

  息系统;对新产品、新业务进行独立监测和评估,提出风险防范和控制建议;负责督促相关部门

  落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度,并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进

  监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况,

  确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行,发现内控缺失和管理漏洞,提出改进要求和建议,

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

  存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所

  进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险

  可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

  本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

  流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

  风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

  所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

  密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

  人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

  于2021年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

  计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

  风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品

  种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的

  基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本

  基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上

  市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公

  司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流

  通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式

  借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动

  投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年6月30日,本基金

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

  估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021

  年6月30日,本基金最后交易日的组合资产中7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿

  透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,

  以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

  的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:

  根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

  价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

  性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

  本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

  外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

  7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

  1、本基金投资的前十名证券中的国开1702、21国开02、19国开02、国开1802,其发行主

  2020年12月25日,中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定(银

  保监罚决字〔2020〕67号),依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六

  条和相关审慎经营规则,就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、

  投资决策说明:国家开发银行(下称“公司”)的上述罚款合计金额在公司2020年全年净利

  润中占比小于0.1%,对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金周转和债务

  2、本基金投资的前十名证券中的苏银转债,其发行主体为江苏银行股份有限公司。

  2020年12月30日,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局向江苏银行股份有限公司做出

  了行政处罚决定(苏银保监罚决字〔2020〕88号),依据《中华人民共和国银行业监督管理法》

  第四十六条第(五)项,就其个人贷款资金用途管控不严、发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票

  投资决策说明:江苏银行股份有限公司(下称“公司”)的上述罚款合计金额在公司2020

  年全年净利润中占比小于0.1%,对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金

  本报告期内,中国工商银行根据工作需要,任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全

  面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金

  本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本基

  本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚

  注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六

  (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,

  包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投

  2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:

  当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位

  1、2021年6月11日,本基金管理人发布了《关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基

  金合同、托管协议的公告》,经与基金托管人协商一致,在对本基金的基金合同进行修订后,对本

  基金的托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)中涉及的上述相关内容进行相

  应修订,本基金修订后的基金合同、托管协议自2021年6月11日起生效,基金管理人已履行了

  2、2021年8月21日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于旗下深交所基金新

  增扩位简称的公告》,本基金场内扩位简称为“融通通福LOF”,场内扩位简称适用于交易、申购

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站

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